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投资组合理论及应用课件

证券投资组合理论分析 以中信证券为例 目录 一 基本分析. 1 1. 宏观经济分析.1 2. 行业分析. 2 3. 公司分析. 3 公司简介.,股票投资组合分析模型 原原始始数数据据 无无风风险险利利率率5.50市市场场总总风风险险率率4.50市市场场总总收收益益率率 组组合合分分析析 市市场场指

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1、证券投资组合理论分析以中信证券为例目录一基本分析,11,宏观经济分析,12,行业分析,23,公司分析,3公司简介。

2、股票投资组合分析模型原原始始数数据据无无风风险险利利率率5,50市市场场总总风风险险率率4,50市市场场总总收收益益率率组组合合分分析析市市场场指指数数每每股股风风险险率率权权数数加加权权股票10,380,3512,550,047。

3、股权投资组合风险控制策略的实证研究1,绪论1,1研究背景及意义1,2文献综述1,3研究创新与不足2,股权组合投资相关理论概述2,1股权投资概述2,2风险管理概述2,3风险管理的主要方法3,传统基于方差的风险管理模型。

4、股权投资组合风险降低的分析讨论前言窗体顶端1企业采用私募股权投资基金的理论基础一对欲进行的风险活动进行风险分析二选择适合的风险管理工具窗体底端窗体顶端二投资风险平衡机制与股权投资基金功能窗体顶端一投融资风险与募资制度的。

5、股权投资组合风险控制策略的实证研究前言1股权投资组合风险概述1,1股权投资组合的外部风险1,2股权投资组合的内部风险2影响吉利汽车公司股权投资组合的收益因素2,1股权投资组合的市场波动2,2股权投资组合的高层决策3基于预期收。

6、股权投资组合风险控制策略的实证研究前言1股权投资组合风险概述1,1股权投资组合的外部风险1,2股权投资组合的内部风险2影响股权投资组合的收益因素2,1股权投资组合的市场波动2,2股权投资组合的高层决策3基于预期收益目标的风险。

7、Copula模型在股票投资组合中的应用研究摘要,本文以中国的股票市场为研究对象,主要使用了上证综指和深证成指这两个证券市场的大盘指数和A股交易量序列对我国证券市场的量价关系进行了深入的分析,本次对中国股票市场上的收益率和交易量之间的。

8、金融市场学辅导资料十五主题,投资组合理论第14节第十二章投资组合理论12,1金融风险的定义和类型一金融风险的定义金融风险,金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性及其幅度,金融变量的可能值可能低于也可能高于期望值,因此风险绝不等同于。

9、金融市场学辅导资料十六主题,投资组合理论第56节第十二章投资组合理论12,5有效集和最优投资组合一可行集可行集是由N种证券所形成的所有组合的集合,它包括了现实生活中所有可能的组合,注意,1,所有可能的组合都位于可行集的边界上或内部。

10、第一章证券投资基础知识证券是什么证券是什么证券是各类财产所有权或债权凭证的统称,是用来证明证券是各类财产所有权或债权凭证的统称,是用来证明证券持有人有权取得相应权益的凭证,如股票公债券证券持有人有权取得相应权益的凭证,如股票公债券基金证券。

11、项目六证券投资技术分析的主要理论了解技术分析的基本假设和要素掌握K线及K线理论熟悉压力线支撑线趋势线轨道线掌握常见的持续整理形态和反转突破形态了解道氏理论量价关系理论和波浪理论学习要点项目六证券投资技术分析的主要理论任务一。

12、项目八证券投资基本面分析项目八项目八证券投资证券投资基本面分析基本面分析任务二任务二行业分析行业分析任务三任务三上市公司上市公司基本分析基本分析任务一任务一宏观经济分析宏观经济分析1,熟悉证券投资基本面分析包括的内容,2,了解宏观经济分。

13、项目五项目五投资组合投资组合证券投资基金证券投资基金任务一任务一认知证券投资基金认知证券投资基金任务二任务二证券投资基金的资产估值与价格证券投资基金的资产估值与价格任务三任务三证券投资基金的投资收益证券投资基金的投资收益1,掌握证。

14、证券投资理论与实务证券投资理论与实务项目一项目一证券投资入门证券投资入门证券投资理论与实务证券投资理论与实务30岁以前人要靠体力智力赚钱,岁以前人要靠体力智力赚钱,30岁岁以后靠钱赚钱,以后靠钱赚钱,李嘉诚李嘉诚一生能积累多少财富。

15、1技术分析的前提2基本分析与技术分析的联系区别及各自的优缺点3K线指标的分析应用4切线理论形态理论5移动平均线市盈率等其他技术指标的分析与应用6内盘外盘换手率证券投资技术分析基本概念证券投资技术分析基本概念1任务一证券投资技术分析与基本面。

16、30岁以前人要靠体力智力赚钱,岁以前人要靠体力智力赚钱,30岁岁以后靠钱赚钱,以后靠钱赚钱,李嘉诚李嘉诚一生能积累多少财富,不取决于你能赚一生能积累多少财富,不取决于你能赚多少钱,而取决于你如何理财,钱找钱胜过多少钱,而取决于你如何理财。

17、学习要点,学习要点,掌握证券行情图的解读方法掌握盘面的观察和操作方法了解盘面的常见操作技巧熟悉常见的证券投资操作策略项目十项目十证券投资的方法与技巧证券投资的方法与技巧任务一,解读证券行情图任务一,解读证券行情图任务二,观察与操作盘面任务。

18、任务一任务一认知证券投资基金认知证券投资基金任务二证券投资基金的资产估值与价格任务二证券投资基金的资产估值与价格任务三证券投资基金的投资收益任务三证券投资基金的投资收益1,掌握证券投资基金的特征及类型,2,能够分析证券投资基金价格的影响。

19、投资性房地产与非投资性房地产的转换投资性房地产目录投资性房地产与非投资性房地产的转换1一房地产的转换形式2三投资性房地产转换为非投资性房地产投资性房地产转换为自用房地产投资性房地产转换为存货投资性房地产三投资性房地产转换为非投资性。

20、投资性房地产与非投资性房地产转换投资性房地产目录投资性房地产与非投资性房地产的转换一房地产的转换形式二非投资性房地产转换为投资性房地产三投资性房地产转换为非投资性房地产投资性房地产一房地产的转换形式企业必须有确凿证据表明房地产的用途。

21、投资学2资产组合理论资本资产定价模型ModernPortfolioTheoryCapitalAssetPricingModel莫迪里亚尼米勒定理MMModel马克维茨资产组合理论,马克维茨资产组合理论,ModernPort。

22、ModernPortfolioTheoryCapitalAssetPricingModel资产组合理论资本资产定价模型金融理论框架莫迪里亚尼米勒定理MMModel马克维茨资产组合理论,马克维茨资产组合理论,ModernPort。

23、第四编第四编投资理论篇投资理论篇第12章投资组合理论投资组合理论单个证券的收益和风险投资组合的收益和风险最优证券投资组合确定证券收益及其度量证券风险及其度量可行域和有效边界最优证券组合的选择12,312,3最优。

24、第四编第四编投资理论篇投资理论篇第12章投资组合理论投资组合理论单个证券的收益和风险投资组合的收益和风险最优证券投资组合确定证券收益及其度量证券风险及其度量可行域和有效边界最优证券组合的选择12,212,2投资。

25、15,35,3资产组合理论资产组合理论本节的主要内容,详见下图,上节课我们讲到,两种资产的收益和风险之间的关系,这次课我们把这种描述扩展到n种资产情况,一风险与分散一风险与分散假设有1到n种资产,资产i和资产j。

26、17,37,3投资组合业绩评价投资组合业绩评价本节的主要内容,详见下图,之前我们有讲到资产组合理论如何帮助我们进行投资决策,也聊到了有效市场假说,在有效市场里,我们往往采用被动投资,而不是主动投资,因为有效市场无法提供超额回报,我。

27、风险与收益N项资产投资组合的风险N项投资组合收益率方差与标准差N项资产投资组合预期收益的方差2111,各种资产的方差n各种资产之间的协方差nn1证明假设投资组合中包含了N种资产1每种资产在投资组合总体中所占的份额都相等wi1。

28、风险与收益投资组合的预期收益指同时投资于两种或两种以上资产或证券的组合,投资组合投资组合中,单项资产预期收益率的加权平均数,权数是单项资产在总投资价值中所占的比重某投资者持有AB两只股票,投资A股票10000元,投资B股票1500。

29、风险与收益两项资产投资组合的风险投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数,加上各种资产收益率的协方差,两项投资组合收益率方差与标准差,反映两种证券受共同风险因素影响而收益关联变动的程度,协方差两个变量资产收益率离差之积的预。

30、目录资资资产产产组组组合合合理理理论论论资产组合理论N种资产n种资产组合风险n种资产1,2,n,相关系数为投资比例分别为1,2,且1构成组合资产P资产i,简单收益率的期望为E,波动率为求组合资产P收益率期望收益率和波动率,212212资产组。

31、金融风险金融风险管理管理股票市场的风险度量股票市场的风险度量证证股票市场的风险度量股票市场的风险度量证证券投资组合分析券投资组合分析股票市场的风险度量1证券投资组合分析证券投资组合分析3证券组合选择1股票组合选择可行集,由n个基本证券构成。

32、第一章市场营销的含义与理念第三节第三节市场营销组合理论的扩充及其演变市场营销组合理论的扩充及其演变营销组合理论的起源及演变营销组合理论的起源及演变1以卖方为中心的营销组合的纵以卖方为中心的营销组合的纵向发展向发展2以买方为中。

33、第八章风险管理及其投资组合第八章风险管理及其投资组合第一节风险概述第二节风险管理第三节风险的转移第四节风险的衡量第五节投资组合预期收益与风险的权衡第六节投资组合理论返回返回目录目录72820231第一节第一节风险概述风险概述一,风险概念一。

34、1,i,inniini,11,0i,0i,1i,ir,1,2,1,2,jiijPPrrjNin1,1,2,NiijjjErrpinNjjiijiiiiPrErrErErD1222iNjjkkjiijkkiiikprErrErrErrErE1。

35、投资风险与投资组合第第66章章投资风险与风险溢价单一资产收益与风险的计量投资组合的风险与收益,马科维兹模型夏普单指数模式,市场模型以方差测量风险的前提及其检验什么是无风险证券,无风险证券一般有以下假定无风险证券一般有以下假定假设其真实收益是。

36、第七章風險,報酬,與投資組合第一節報酬的意義和衡量一,報酬與報酬率4報酬,Return,一般指投資的收益,而報酬率,RateofReturn,是指投資的收益率,4假設你在台積電每股100元時買進10張台積電股票,總共花了100萬元,而在3個。

37、市场风险系统或不可分散的风险公司特有风险非系统或可分散化风险投资组合风险取决于组合中各资产收益的相关性协方差和相关性提供了资产收益相关的测度PortfolioReturnBondWeightBondReturnEquityWeightEqu。

38、证券投资风险系统性风险,引起市场上所有证券的投资收益发生变动并带来损失可能性的风险,是单个投资者所无法消除的,非系统性风险,仅引起单项证券投资的收益发生变动并带来损失可能性的风险,单个投资者通过持有证券的多元化加以消除市场风险利率风险购买力。

39、有效边界投资者的效用函数加入无风险资产的投资组合,资本配置线最优风险资产组合最优完整投资组合马柯威茨的投资组合选择过程最小方差组合最小方差边界将给定组合的期望收益条件下方差最低的组合点描成的曲线,即得到最小方差边界,有效边界,有效组合,是指。

40、单指数模型,市场模型模型的提出指标估计单指数模型与风险分散单指数模型的参数估计多指数模型一,单指数模型的提出,单因素模型,收益表达式期望收益率方差协方差注意假设条件,注意假设条件,ri,E,ri,im,eii,inde,ofasecurit。

41、第十一章期权定价一期权的价值1,内在价值和时间价值2,期权价值的决定因素3,期权价值的限制二期权定价方法1,BS模型2,二叉树方法三含权债券的定价一,期权的价值1,内在价值和时间价值内在价值,立即执行期权带来的收益时间价值,波动性价值,依赖。

42、第十章期权策略一期权合约二到期时的期权价值三期权策略四期权平价关系五类似期权的证券第一节期权合约1,类型,按双方的权利和义务,按到期时间,按价值,或按标的资产分类,2,交易,标的股票的拆分,清算所,卖方支付保证金,思考题10,1,看涨期权的。

43、一利率风险的衡量,久期,凸性,久期和凸性的性质二,债券组合管理方法,消极管理,积极管理,久期麦考利久期修正久期有效久期久期法则,凸性,久期和凸性的性质麦考利久期的计算公式,图,显示了当到期收益率为,时,年期面值为元息票率为,每年付息一次,的。

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